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9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1
9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1
昕玥
2020-05-20
94
问题
9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手(每手5000蒲式耳)1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,该交易者( )美元。(不计手续费等费用) A. 亏损40000 B. 亏损50000 C. 盈利40000 D. 盈利50000
选项
答案
C
解析
该交易者小麦/玉米跨品种套利的盈亏分析如表6所示。表6 小麦/玉米跨品种套利策略[img]/upload/tiku/142/1993587_1.png[/img]总获利=0.8×10×5000=40000(美元)。
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