9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1

昕玥2020-05-20 81

问题 9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手（每手5000蒲式耳）1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（　　）美元。（不计手续费等费用） A．亏损40000 B．亏损50000 C．盈利40000 D．盈利50000

选项

答案C

解析该交易者小麦/玉米跨品种套利的盈亏分析如表6所示。表6　小麦/玉米跨品种套利策略[img]/upload/tiku/142/1993587_1.png[/img]总获利=0.8×10×5000=40000（美元）。

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