已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重...

admin2020-12-24  5

问题 已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%:A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
根据上述资料,回答下列问题:
(1)计算证券投资组合的预期收益率为(   )。

选项 A.10%
B.11.6%
C.12.4%
D.14.8%

答案B

解析证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
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