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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重...

已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重...

admin2020-12-24  4
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
根据上述资料，回答下列问题：
(1)计算证券投资组合的预期收益率为(   )。
选项 A．10%
B．11.6%
C．12.4%
D．14.8%
答案B
解析证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
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