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已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重...
已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重...
admin
2020-12-24
4
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%:A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
根据上述资料,回答下列问题:
(1)计算证券投资组合的预期收益率为( )。
选项
A.10%
B.11.6%
C.12.4%
D.14.8%
答案
B
解析
证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1hpKKKKQ
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