某股票的现行市价为55元，以该股票为标的的看跌期权的执行价格为50元，期权价格为

书海库2019-12-17 60

问题某股票的现行市价为55元，以该股票为标的的看跌期权的执行价格为50元，期权价格为7元，则该期权的时间溢价为（）元。

选项 A.0B.1C.7D.50

答案C

解析时间溢价=期权价格-内在价值，对于看跌期权来说，当标的资产现行价格大于或等于看跌期权的执行价格时，其内在价值为0，则时间溢价=期权价格=7（元）。

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