下列关于VAR的说法,正确的有(  )。

Loveyou2019-12-17  24

问题 下列关于VAR的说法,正确的有(  )。

选项 A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控

答案AD

解析关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VAR,如果关注资产价值的相对损失,采用均值VAR。
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