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假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割
题库总管
2019-12-17
35
问题
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间:S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计,则下列说法正确的是( )。
选项
A.无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]+TC.B.无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]-TC.C.无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=TC-S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]D.以上都对
答案
AB
解析
无套利区间应为:{S(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]-T-CS(t)[1+(r-d)x(T-t)/365]+TC}
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