在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出...

admin2020-12-24 50

问题在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TF1503合约，成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利()万元。

选项 A:8
B:10
C:12
D:15

答案B

解析入市时价差为1.080元，平仓时价差为0.980元，价差缩小0.100元。若不计交易费用，投资者可获利为0.100/100*100万元*100手=10（万元）。

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