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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A = 2000亿元,负债L = 1800亿元,资产加权平均久期为DA= 5年,负债加权平均久期为DL...
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A = 2000亿元,负债L = 1800亿元,资产加权平均久期为DA= 5年,负债加权平均久期为DL...
admin
2020-12-24
34
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A = 2000亿元,负债L = 1800亿元,资产加权平均久期为DA= 5年,负债加权平均久期为DL = 3年。根据久期分析法, 如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
选项
A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加2亿元
答案
A
解析
的整体价值增加了 22亿元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/23TKKKKQ
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