某套利者以2321元／吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元／吨的价格卖

书海库2019-12-17 7

问题某套利者以2321元／吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元／吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元／吨和2426元／吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法中正确的是（）。(不计交易费用)

选项 A. 该套利交易亏损10元／吨B. 该套利交易盈利10元／吨C. 5月玉米期货合约盈利8元／吨D. 5月玉米期货合约亏损8元／吨

答案BD

解析该套利者进行的是正向市场的牛市套利，建仓价差为2418-2321=97(元／吨)，平仓价差为2426-2339=87(元／吨)，价差缩小10元／吨，因是卖出套利，故有净盈利10元／吨，5月玉米期货合约的收益=2418-2426=-8(元／吨)。

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