在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关

tikufree2019-12-17 57

问题在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。

选项 A:为正，且越靠近1越好B:为正，且越靠近0越好C:为负，且越靠近-1越好D:为负，且越靠近0越好

答案C

解析本题考查的是相关系数的运用。配置资产组合就是为了进行风险分散，使资产组合中各投资工具的相关性越低越好，即相关系数越小越好，所以投资组合中各投资工具的相关系数为负，且越靠近-1越好。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2IJfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

上市公司收购活动中，如无相反证据，（），与投资者互为一致行动人。