2. 金融经济
  3. 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。 Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ.这个...

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。 Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ.这个...

admin2020-12-24  54
问题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。
Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05
Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075
选项 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅳ
答案A
解析根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为(6%3%)/0.6=0.05证券B的单位系统风险补偿为(12%-3%)/1.2=0.075，当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
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