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某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨
某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨
shuhaiku
2019-12-17
23
问题
某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是( )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
选项
A.-30美元/吨B.-20美元/吨C.10美元/吨D.-40美元/吨
答案
B
解析
看涨期权盈亏为150-140-20=-10(美元/吨);因为价格上涨,故看跌期权放弃行权,损失权利金10美元/吨;投资结果为损失20美元/吨。
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