（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通

书海库2019-12-17 75

问题（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法B、方差—协方差法C、压力测试法D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析

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