股指期货近月与远月合约间的理论价差与（　　）等有关。 A．市场利率 B

shuhaiku2020-05-20 36

问题股指期货近月与远月合约间的理论价差与（　　）等有关。 A．市场利率 B．期货指数价格波动率 C．近月距远月合约的时间长短 D．股息率

选项

答案ACD

解析两个不同月份的股指期货的理论价差为：[img]/upload/tiku/142/1975592_1.png[/img]，其中，F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；T代表月份，S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2kdpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

股指期货近月与远月合约间的理论价差与（ ）等有关。 A． 市场利率 B