首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都
恬恬
2020-05-20
31
问题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都应当满足( )。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、x1b1+x2b2+......+xnbn=0,其中bn代表证券n的因素灵敏度系数C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
选项
答案
B
解析
所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数满足x1+x2+......+xn=1;②该组合因素灵敏度系数为零,即x1b1+x2b2+......+xnbn=0。其中,bn表示证券n的因素灵敏度系数;③该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0。其中,ErN表示证券n的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2nwpKKKQ
相关试题推荐
房地产经纪业务根据标的房地产的用途,可以分为( )。 A、房地产买卖经纪业务
根据《不动产登记暂行条例》的规定,应申请转移登记的情形有( )。 A、买卖房
具体首付款比例由银行业金融机构根据借款人的( )等合理确定。 A、贷款成数
王某预购了某项目的一套住宅,并通过某房地产经纪机构的协助,申请了个人住房组合贷款
( )是市场运行的基础理论,也是房地产市场运行和价格变动的核心理论。 A、需
根据《房产测量规范》,下列建筑部位中,不计算房屋建筑面积的是( )。 A、有
根据建筑结构划分,2008年奥运会主场地鸟巢属于( )。 A、砖木结构建筑
小明家住某小区3栋16层,根据建筑物层数或高度划分,小明的家属于( )。 A
房地产经纪机构的下列行为,符合房地产经纪服务标准的有( )。 A、根据服务合
佣金是经纪服务委托人对经纪服务提供方的回报,一般应根据( )进行确定。 A、
随机试题
关于等速运动的叙述,正确的是()。 A、定量评定肌力的方法 B、运动速度恒定
气囊导尿管适用于()。 A、清洁导尿 B、留置导尿 C、间断导尿 D、尿
下列( )不属于保险的要素。
放款执行部门在审核项目贷款时,应审核的内容包括( )。
公式[A(A+C)]×100%计算的是?
不属于社会主义核心价值体系的基本内容的是A.爱国主义为核心的民族精神B.以改革创新为核心的时代精神;C.马克思主义理论D.社会主义荣辱观
男,30岁,饭后劳动时突感脐周剧痛,伴恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,无血,4小时后入院。体查:急性病容,大汗淋漓,喜取膝胸位,体温37C,血压ll/8kP...
喜润恶燥的是A:胃B:心C:肝D:小肠E:脾
患者,男,近日出现口腔黏膜溃疡,有明显的灼痛感,常因过食煎炒辛辣或寐少而发,伴口渴心烦,失眠溲短黄,大便秘结;检查见黏膜表面有黄白色假膜,周边红肿。舌红,...
下列有关施工成本分析依据的论述,错误的是()。A.施工成本分析,一方面可寻求进一步降低成本的途径,另一方面可增强项目成本的透明度和可控性B.施工成本分析的主