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根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都
恬恬
2020-05-20
47
问题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…,xn构成的套利组合P都应当满足( )。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、x1b1+x2b2+......+xnbn=0,其中bn代表证券n的因素灵敏度系数C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
选项
答案
B
解析
所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数满足x1+x2+......+xn=1;②该组合因素灵敏度系数为零,即x1b1+x2b2+......+xnbn=0。其中,bn表示证券n的因素灵敏度系数;③该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0。其中,ErN表示证券n的期望收益率。
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