假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年

shuhaiku2020-05-20  17

问题 假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为(  )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478) A. 0.96 B. 0.54 C. 0.66 D. 0.72

选项

答案D

解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2tapKKKQ