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假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%
tikufree
2020-05-20
39
问题
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为( )元。A、51.14B、53.62C、55.83D、61.18
选项
答案
A
解析
股息的现值=0.75e-0.080.25+0.75e-0.080.5+0.75e-0.080.75=2.162(元),远期价格=(50-2.162)e0.080.8333=51.14(元)。
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