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  3. 如果两种证券的预期回报和标准差分别为：E（R1）=20%，σ1=10%；E（R2

如果两种证券的预期回报和标准差分别为：E（R1）=20%，σ1=10%；E（R2

免费考试题库2020-05-20  72
问题 如果两种证券的预期回报和标准差分别为：E（R1）=20%，σ1=10%；E（R2）=25%，σ2=20%并且权重ω1=ω2=50%，ρ1,2=1时的投资组合的标准差为（　　）。A.5%B.8%C.12%D.15%
选项
答案D
解析因为ρ1,2=1，所以投资组合的标准差为：σp=w1σ1＋w2σ2=50%10%＋50%20%=15%。
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