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如果两种证券的预期回报和标准差分别为:E(R1)=20%,σ1=10%;E(R2
如果两种证券的预期回报和标准差分别为:E(R1)=20%,σ1=10%;E(R2
免费考试题库
2020-05-20
48
问题
如果两种证券的预期回报和标准差分别为:E(R1)=20%,σ1=10%;E(R2)=25%,σ2=20%并且权重ω1=ω2=50%,ρ1,2=1时的投资组合的标准差为( )。A.5%B.8%C.12%D.15%
选项
答案
D
解析
因为ρ1,2=1,所以投资组合的标准差为:σp=w1σ1+w2σ2=50%10%+50%20%=15%。
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