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假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
书海库
2019-12-17
55
问题
假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年则该机构的资产负债久期缺口为( )。
选项
A、-1.5B、-1C、1.5D、0
答案
C
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6-(900/1000)*5=1.5。
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