假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

书海库2019-12-17 47

问题假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年则该机构的资产负债久期缺口为（）。

选项 A、-1.5B、-1C、1.5D、0

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6-(900/1000)*5=1.5。

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