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小尚和小张正在讨论投资的风险问题,他们的以下陈述正确的是( )。 ①小尚:受
小尚和小张正在讨论投资的风险问题,他们的以下陈述正确的是( )。 ①小尚:受
恬恬
2020-05-20
45
问题
小尚和小张正在讨论投资的风险问题,他们的以下陈述正确的是( )。①小尚:受交易税收政策的影响,2007年5月30日中国大部分股票价格下跌,但仍有小部分股票价格上涨,因此政策风险属于非系统风险。②小张:基于对某国货币贬值的预期,该国证券市场价格开始下跌,这属于系统风险。③小张:投资人纷纷预期某上市公司将会赢得法院裁决的巨额赔款,该公司的股价也开始上扬,这属于非系统风险。④小尚:XYZ公司最近经营不景气,其主要供货商的股票价格也因此下跌,这属于系统风险。A、①③B、①④C、②③D、②④
选项
答案
A
解析
投资组合变异系数=组合标准差/组合预期收益率。当相关系数为-1时,A投资组合标准差=︱30%12%-70%8%︱=2%,预期收益率=30%10%+70%5%=6.5%,A组合变异系数=2%/6.5%=0.31;B投资组合标准差=︱40%0-60%10%︱=6%,预期收益率=40%3%+60%15%=10.2%,B组合变异系数=6%/10.2%=0.59。
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