多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素

shuhaiku2019-12-17 81

问题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

选项 A. CreditMetrics模型B. CreditPortfolioView模型C. CreditRisk+模型D. CreditMonitor模型

答案B

解析A项，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，CreditRisk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，CreditMonitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

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关于资本资产定价模型的基本假定的说法（）是错误的。
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β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的
（）影响投资者的风险容忍度以及对流动性的要求。
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