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某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360美分的看涨期权,收入权利金23美分。买入2张敲定价格为370美分的看涨期权,付出权利...
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360美分的看涨期权,收入权利金23美分。买入2张敲定价格为370美分的看涨期权,付出权利...
admin
2020-12-24
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问题
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360美分的看涨期权,收入权利金23美分。买入2张敲定价格为370美分的看涨期权,付出权利金16美分。再卖出1张敲定价格为380美分的看涨期权,收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险分别为()。
选项
A.7;5
B.5;5
C.6;6
D.4;5
答案
B
解析
本题的套利模式为卖出看跌期权蝶式套利,即各卖出一张较低(360)和较高(380)执行价格的看跌期权,同时买入两张中间执行价格(370)的看跌期权。这种套利模式的最大的收益为净权利金,即最大收益=23+14-16X2=5;最大风险损失=居中执行价格(370)-低执行价格(360)-净权利金(5)=5。即该组合的最大收益和风险分别为5和5。
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