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1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约,买入10手5月该期
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约,买入10手5月该期
shuhaiku
2020-05-20
93
问题
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约,买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者( )元。(每手10吨,不计手续费等费用) A. 亏损1000 B. 盈利1000 C. 盈利2000 D. 亏损2000
选项
答案
B
解析
该交易属于蝶式套利,不计手续费,其损益如表2所示。表2 蝶式套利策略[img]/upload/tiku/142/1993554_1.png[/img]
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