根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应

恬恬2019-12-17  48

问题 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应 采用( )来进行。A.高级计量法 B.基本指标法C.内部评级法 D.内部模型法

选项

答案D

解析。《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法: ①对于信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算;② 对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算;③对于操作风险,商业银行可以 采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
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