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方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
Loveyou
2019-12-17
31
问题
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
选项
A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法没有考虑“肥尾”现象;历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
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