首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
Loveyou
2019-12-17
33
问题
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
选项
A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法没有考虑“肥尾”现象;历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3kfsKKKQ
相关试题推荐
国外对学前教育任务的提法经历了一个历史过程,20世纪中期到60年代的学前教育大多
历史上第一本学前教育专著是( )。
历史上第一部论述学前教育的专著是( )。
历史上最早提出班级授课制的教育家是( )。
中国历代异常发达的政治哲学和历史哲学早就无数次告诫世人:权力的私有及其El益专横
下列产生于20世纪、对人类历史产生重大影响的科技成就有( )。
考古发掘遗址的实物是研究历史的第一手资料。最能证明“中国是水稻的故乡”的遗址是(
甲企业一新项目的系统风险系数为0.2,标准差为1.2%,市场组合收益率为10%,
已知总体方差,显著性水平a=0.05,检验的假设为:H0:μ≤μO,H1:μ>/
下列关于历史文化遗产保护和城乡规划的相关内容的表述中,不正确的是(
随机试题
下列关于个人征信安全管理的说法,正确的有()。 A.个人信息由于是计算机自动
用于治疗疟疾发作的首选药物是 A.伯氨喹 B.乙胺嘧啶 C.氯喹 D.奎
健康教育活动的目标是
所谓教育,主要是指法制教育,要求被教育者必须懂法、守法,不得以任何借口逃避、拒绝
关于缺陷责任期与保修期,下列说法中正确的是()。
下列各项属于无人提取的货物的有( )。 A.货运单所列地址无此收货人或收货
孕妇自我监测胎动的时间应从何时起A.孕20周B.孕24周C.孕28周D.孕32周E.孕34周
可克服血脑屏障,使药物向脑内分布A.静脉注射B.皮下注射C.皮内注射D.鞘内注射E.腹腔注射
建设项目的竣工验收中,由监理人组织的是()。A.单项工程竣工验收B.全部工程竣工验收C.单位工程竣工验收D.动用验收
期货公司风险监管指标达到预警标准的,期货公司应当向()提交书面报告。A.公司住所地中国证监会派出机构B.公司全体董事C.公司全体股东D.公司全体董事和全体