2. 财务会计
  3. 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在

Loveyou2019-12-17  68
问题 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。
选项 A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案B
解析方差一协方差法没有考虑“肥尾”现象；历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
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