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4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只
书海库
2020-05-20
55
问题
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元,如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约( )张。[2012年9月真题] A. 24 B. 48 C. 96 D. 192
选项
答案
B
解析
股票组合的β系数=1/3×(3+2.6+1.6)=2.4,买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000/(1500×100)×2.4=48(张)。
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