2. 财务会计
  3. 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只

4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只

书海库2020-05-20  47
问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（　　）张。[2012年9月真题] A． 24 B． 48 C． 96 D． 192
选项
答案B
解析股票组合的β系数=1/3×（3+2.6+1.6）=2.4，买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数=3000000/（1500×100）×2.4=48（张）。
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