某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出()手国债期货合约。A:79 B:89 C

admin2020-12-24 49

问题某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出()手国债期货合约。

选项 A:79
B:89
C:99
D:109

答案A

解析对冲手数=101222000*(4.67/5.65)*0.9734/(104.183*10000)=78.170≈79（手）。从计算结果可以看出，两种计算方法的差距较大，故面值法试用范围较窄，只可作为一个简单的大致参考计算，如需对冲，以修正久期法计算的结果为准。

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