首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用修正久期法计算需要卖出()手国债期货合约。A:79 B:89 C
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用修正久期法计算需要卖出()手国债期货合约。A:79 B:89 C
admin
2020-12-24
23
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用修正久期法计算需要卖出()手国债期货合约。
选项
A:79
B:89
C:99
D:109
答案
A
解析
对冲手数=101222000*(4.67/5.65)*0.9734/(104.183*10000)=78.170≈79(手)。从计算结果可以看出,两种计算方法的差距较大,故面值法试用范围较窄,只可作为一个简单的大致参考计算,如需对冲,以修正久期法计算的结果为准。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3veQKKKQ
相关试题推荐
期货公司在为客户开立期货经纪账户前,应当向客户出示(),由客户签字确认。A:《期货交易风险说明书》B:《期货经纪合同指引》C:《买卖自负承诺书》D:《强行
期货公司申请金融期货经纪业务资格,应当向中国证监会提交的申请材料不包括()。A:高级管理人员情况表B:主要部门负责人情况表C:从业人员情况表D:人员工资情
()依法对保证金安全实施监控。A:证监会B:期货保证金安全存管监控机构C:证券交易所D:证券公司
期货公司变更注册资本,应当经中国证监会审核,期货公司应当向中国证监会提交模拟计算的变更注册资本后的()。A:损益表、现金流量表B:资产负债表、损益表C:资产
未经中国证监会批准,任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权,或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东,情节严重的()。A:责令改正,没收业
申请设立期货公司,应当向中国证监会提交的申请材料不包括()。A:经营计划B:设立期货公司申请书C:利润预测D:公司章程草案
期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的,还应当在近()内无重大违法违规经营记录,未发生重大风险事件。A:2年B:6个月C:1年D:3个月
期货公司变更住所,不需要向拟迁入地中国证监会派出机构提交的申请材料是()。A:变更住所申请书B:妥善处理客户保证金和持仓的报告C:变更住所的详细计划D:拟
期货公司申请设立营业部,应当未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查,近()内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。A:2年B:6个月C:1年D:3个月
客户对交易结算报告有异议的,应当在期货经纪合同约定的时间内()提出。A:可以通过电话方式B:只能以书面方式C:可以通过微信方式D:任何方式
随机试题
当客户的授信总额超过客户的债务承受能力或银行的损失承受能力的任一限额是,商业银行
治疗胁痛肝胆湿热证,应首选的方剂是
患者,男性,36岁,躯干烧伤。若采用暴露疗法,可选用的保护具是
继发性腹膜炎的特点是
—I,msorryIbrokethevase. --Oh,__________.Itwasn’tveryexpensive.A.you’db
家庭教育的特点有哪些?
患者,男性,67岁。因急性心肌梗死抢救无效确定死亡,护士进行尸体护理时,首先应完成的操作是A:填写尸体识别卡B:尸体仰卧,取下枕头,洗脸闭合眼睑C:给患者装
男性,67岁,吸烟。家属发现患者呼之不应半小时急送医院。有COPD病史30余年。查体:BP150/75mmHg,浅昏迷状,球结膜水肿,双肺可闻及干、湿啰音...
某男,25岁。近日突感头晕目眩、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、大便秘结。证属风热上攻、肺胃热盛,治当散风清热、泻火止痛,宜选用的中成药是A.黄连上清丸B.通便
按照法律规范内容的相关性可以将招标法律法规体系划分为()。A:行政规范性文件B:专业法律规范C:相关法律规范D:行政法规E:地方性法规