2. 金融经济
  3. 在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。 Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。 ...

在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。 Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。 ...

admin2020-12-24  48
问题 在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。
Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。
Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。
Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。
Ⅳ.β系数并不是同定不变的。
选项 A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案D
解析在应用CAPM进行事后风险调整时，也应注意： （1）理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。 （2）没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。 （3）证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。 （4）β系数并不是同定不变的。
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