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假设有两个公司,一个是橙汁生产公司,一个是雨伞制造公司。两个公司的业绩都易受到天
假设有两个公司,一个是橙汁生产公司,一个是雨伞制造公司。两个公司的业绩都易受到天
Loveyou
2019-12-17
45
问题
假设有两个公司,一个是橙汁生产公司,一个是雨伞制造公司。两个公司的业绩都易受到天气的影响。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50%,平均较为阴雨的概率为50%。两个公司在两种状态下的预期收益率如下:
如果投资者将所有的资金都投资于其中某一家公司,那么他的预期收益率和标准差分别为( )。
选项
A.4%:4%B.5%;5%C.4%;6%D.3%;7%
答案
C
解析
预期收益率=10%×50%+(-2%)×50%=4%,标准差=[(10%-4%)2×50%+(-2%-4%)2×50%]1/2=6%知识点:掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义;
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