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对二元线性回归模型怀特检验,若原假设成立,则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归
对二元线性回归模型怀特检验,若原假设成立,则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归
tikufree
2020-05-20
56
问题
对二元线性回归模型怀特检验,若原假设成立,则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的nR2分别服从( )。 A. 自由度为4的t分布;自由度为5的t分布 B. 自由度为5的t分布;自由度为4的t分布 C. 自由度为5的卡方分布;自由度为4的卡方分布 D. 自由度为4的卡方分布;自由度为5的卡方分布
选项
答案
D
解析
辅助回归如下:①无交叉项:;②有交叉项:。原假设为(无交叉项)或(有交叉项)。nR2渐进地服从自由度为p(p=4(无交叉项)或p=5(有交叉项))的卡方分布,给定显著性水平α,若,则拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
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