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证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益
恬恬
2020-05-20
33
问题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。 A. 被低估 B. 被高估 C. 定价公平 D. 价格无法判断
选项
答案
C
解析
根据CAPM模型,其预期收益率=0.05+1.5×(0.09-0.05)=0.11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。
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