2. 金融经济
  3. 采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）—X·e(-rt)·F（d2），公式中的符号X代表( )。A、行权价格

采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）—X·e(-rt)·F（d2），公式中的符号X代表( )。A、行权价格

admin2020-12-24  46
问题 采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）—X·e(-rt)·F（d2），公式中的符号X代表(      )。
选项 A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
答案A
解析A X表示权证的执行价格，即行权价格。S表示计算时标的股票的价格；r表示无风险利率；N（d1）表示累积正态分布概率；t表示权证的存续期限（以年为单位）。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4Tp8KKKQ
相关试题推荐
随机试题