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如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值,假设当前上证 50指数期
如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值,假设当前上证 50指数期
书海库
2019-12-17
48
问题
如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值,假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点,那么所需要的期货合约数量是( )手。
选项
A.2B.3C.4D.5
答案
B
解析
期货合约数量=β×组合市值/期货合约价值 = 1.201 × 2446940 /(3200 × 300) = 3.06 手
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