如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期

书海库2019-12-17 72

问题如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点，那么所需要的期货合约数量是（）手。

选项 A.2B.3C.4D.5

答案B

解析期货合约数量=β×组合市值/期货合约价值 = 1.201 × 2446940 /(3200 × 300) = 3.06 手

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