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财务会计
若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和
若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和
书海库
2020-05-20
21
问题
若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。A. 0.02%;0.03% B. 0.02%;0.04% C. 0.03%;0.03% D. 0.03%;0.04%
选项
答案
D
解析
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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