首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0
Loveyou
2020-05-20
23
问题
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1IV该组合的因素灵敏度系数等于0A.I、ⅢB.I、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
套利组合需满足三个条件:(1)该组合中各种证券的权数满足:W1+w2+…+WN=0。(2)该组合因素灵敏度系数为零,即:W1b1+w2b2+…+WNbN=0,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率,即:w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4dxpKKKQ
相关试题推荐
下列关于土地价格、建筑物价格和房地价格的表述中,错误的是()。 A、根据土地的
下列关于市场调节价、政府指导价和政府定价的表述中,错误的是()。 A、存量房价
下列有关市场价格、理论价格、成交价格、评估价值描述错误的是()。 A、当交易状
根据《物权法》、《城市房地产管理法》等法律法规的习惯用语,房屋是指土地上的房屋等
房地产的区位包括()。 A、位置 B、交通条件 C、外部配套设施 D、内
下列选项中,属于“完全市场”必须同时具备的条件有()。 A、同质商品,买者不在
根据《中华人民共和国刑法》,承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责
在传递证券和房地产抵押贷款投资渠道中,抵押贷款组合都属于原来的二级市场机构或者企
在()中,发行人仍持有抵押贷款组合,所发行的债券则属于发行人的债务。 A、抵押
企业债券作为一种有价证券,其还本付息的期限一般应根据房地产企业筹集资金的目的、金
随机试题
以下哪项符合小儿时期急性惊厥发作的特征 A、新生儿和婴儿常有不显性惊厥发作
甲公司将一批机器设备抵押给乙公司,以担保所欠债务1000万元。因该批机器设备出现
某寒冷地区大型水闸工程共18孔,每孔净宽10.0m,其中闸室为两孔一联,每联底板
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
D
如果计算机字长是8位,那么-128的补码表示为()。 A.00000000B
由致热原引起的发热是A.脑出血B.肺炎C.心力衰竭D.甲亢E.皮炎
一个初进音乐厅的观众在鼓掌前会环顾四周,看看别人何时鼓掌、怎样鼓掌,这种行为的倾向是()。A.自我意象B.从众C.期待D.创造
阳和汤组方中含有的是A.熟地黄B.炙甘草C.熟地炭D.鲜地黄E.干地黄
根据《商业银行法》的规定,商业银行的下列哪一种活动无须银行业监督管理机构批准? A.更换行长B.变更持有资本总额或者股份总额10%以上的股东 ...