根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0

Loveyou2020-05-20 42

问题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1IV该组合的因素灵敏度系数等于0A.I、ⅢB.I、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅳ

选项

答案D

解析套利组合需满足三个条件：(1)该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。(2)该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。

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