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某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 00...
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 00...
admin
2020-12-24
44
问题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
选项
A. 40
B. -40
C. 20
D. -80
答案
A
解析
卖出看涨期权,其执行价格大于市场价格(1 200>1 120),买方不执行该期权,卖方获取权利金收益30元/吨;卖出看跌期权,其执行价格小于市场价格(1 000
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