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假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%
假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%
Loveyou
2019-12-17
73
问题
假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是()。
选项
A:2.76B:1C:1.89D:1.40
答案
D
解析
根据资本资产定价模型(CAPM模型),每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价,即:E(ri)=r<sub>f</sub>+[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>f</sub>]。代入题中数据可得:14.2%=3.7%+7.5%*β,解得β=1.40。
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