当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。 A．

Loveyou2020-05-20 75

问题当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。 A．解析法 B．图表法 C．模拟法 D．以上选项均不正确

选项

答案C

解析计算VaR有两种方法，一种是解析法，另一种是模拟法，使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时，使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便，但是要想得到较为准确的VaR，所需的运算量可能会很大。

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