2. 财务会计
  3. 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 Ⅰ.投资者能够发现市场上的套利机会 Ⅱ

资本资产定价模型的假设条件包括（）。 Ⅰ.投资者能够发现市场上的套利机会 Ⅱ

恬恬2019-12-17  77
问题 资本资产定价模型的假设条件包括（）。Ⅰ.投资者能够发现市场上的套利机会Ⅱ.证券上的收益率具有单因素模型所描述的生成过程Ⅲ.投者对证券的收益和风险及证券的关联性具有完全一致的预期Ⅳ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
选项 A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ
答案C
解析资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项：（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。（2）投资者对证券的收益、风险及证证券的关联性具有完全相同的预期。（3）资本市场没有摩擦。
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