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金融经济
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多...
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多...
admin
2020-12-24
30
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。
投资组合的总β值()。
选项
A 1.86
B 1.94
C 2.04
D 2.86
答案
C
解析
按据β计算公式,投资组合的总β为: 0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5098KKKQ
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