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根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨
根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨
恬恬
2019-12-17
65
问题
根据下面资料,回答下题某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下问题(不计交易费用)。到期日玉米期货价格为( ),该策略达到损益平衡。?
选项
A.830B.820C.810D.800
答案
C
解析
熊市看涨期权的损益平衡点=较低执行价格+最大收益(或高执行价格-最大风险净债务)=800+10(或850-40)=810(美分/蒲式耳)。
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