蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

恬恬2019-12-17 7

问题蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

选项 A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B:可以计算信用风险C:可处理非正态分布和极端状况D:大大简化了计算量

答案ABC

解析蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

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