在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。 A.历史模拟法 B.德尔塔

题库总管2019-12-17 17

问题在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。A.历史模拟法 B.德尔塔一正态分布法C.敏感性测试 D.压力测试

选项

答案A

解析VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：（1)局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法;（2)完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

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