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在用OLS估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 A. 参数估计量无
在用OLS估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 A. 参数估计量无
shuhaiku
2020-05-20
23
问题
在用OLS估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 A. 参数估计量无偏 B. 变量的显著性检验无意义 C. 模型的预测失效 D. 参数估计量有偏
选项
答案
ABC
解析
计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用OLS估计模型参数,会产生下列不良后果:①OLS估计量仍然具有无偏性,但OLS估计的方差不再是最小的;②显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对被解释变量y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。
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