共用题干 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的...

admin2020-12-24  27

问题 共用题干
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%根据以上资料,回答下列问题:

选项 下列说法中,正确的是()。
A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

答案AD

解析投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数,1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
根据题意,可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
根据题意,可以判断选项A、D正确。
投资组合不能分散掉所有的风险,系统性风险是不能被投资组合化解的。
证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款,条件是一定时期内再购回证券,且购回价格高于卖出价格,两者的差额即为借款的利息。
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