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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者()。 A到期日相同,波动率不同 B到期日不同,波动率相同 C到期...
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者()。 A到期日相同,波动率不同 B到期日不同,波动率相同 C到期...
admin
2020-12-24
64
问题
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者()。
A到期日相同,波动率不同
B到期日不同,波动率相同
C到期日不同,执行价格相同
D到期日相同,执行价格不同
选项
答案
D
解析
该图属于卖出室跨式套利,投资者同时卖出相同标的物、相同到期日、但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5g98KKKQ
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