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金融经济
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
admin
2020-12-24
46
问题
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。
选项
A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
答案
ABD
解析
期货价格=现货价格+期间成本(主要是资金成本)-期间收益。不考虑交易成本,6月30日的理论价格=1500+(5%-1%)+4X1500=1515点;当投资者需要套利时,必须考虑到交易成本,交易成本为15点,故本题的无套利区间是[1530,1500],即正向套利理论价格上移到1530,只有当实际期货价高于1530时,正向套利才能进行;同理,反向套利理论价格下移到1500,只有当实际期货价低于1500时,反向套利才能进行。
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