2. 财务会计
  3. 假设某私募基金经理人估计今年的年收益率YR服从均值为16%，标准差为4%的正态分

假设某私募基金经理人估计今年的年收益率YR服从均值为16%，标准差为4%的正态分

shuhaiku2019-12-17  63
问题 假设某私募基金经理人估计今年的年收益率YR服从均值为16%，标准差为4%的正态分布，即YR～（0.16,0.4^2），那么YR的上95%分位数为（ ）。
选项 A、9.40%B、9%C、16%D、12%
答案A
解析YR的上95%分位数为：μYR+μ0.95σYR=μYR-μ0.05σYR=16%-4%1.65=9.4%。这意味着该经理会以95%的概率至少取得9.4%的年收益率。μ0.05=1.65。
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