2. 财务会计
  3. 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％

题库总管2019-12-17  38
问题 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
选项 A.50％；50％B.30％；70％C.20％；80％D.40％；60％
答案A
解析本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：Rp=W1R1+W2R2，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W1×8％+(1-W1)×4％=6％，解得W1=50％，W2=1-W1=50％。
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