首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
题库总管
2019-12-17
50
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
选项
A.50%;50%B.30%;70%C.20%;80%D.40%;60%
答案
A
解析
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:Rp=W1R1+W2R2,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W1×8%+(1-W1)×4%=6%,解得W1=50%,W2=1-W1=50%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wVo9KKKQ
相关试题推荐
虽然人们可以知道房地产投资风险发生的概率,但不能预知其在未来何时一定会发生。房地
下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
下列关于我国债券市场的说法,正确的是()。
关于利率期限结构预期理论的说法,错误的是()。
假定预期当年1年期债券的年利率为9%,预期下一年1年期债券的年利率为11%,根据
收益率曲线描述了特定类型债券利率的期限结构,通常情况下,收益率曲线向上倾斜,则表
关于利率风险的说法正确的是()。
利率期限结构理论中的预期理论认为,长期债券的利率等于一定时期内人们预期的短期利率
下列不属于构成资产组合风险的因素的是()。
私人银行客户是指金融净资产达到()万元人民币及以上的商业银行客户。
随机试题
产品责任保险的被保险人可以是产品的( )。 Ⅰ.制造者 Ⅱ.设计者 Ⅲ.
溶细胞型超敏反应属于 A、Ⅰ型超敏反应 B、Ⅱ型超敏反应 C、Ⅲ型超敏
D
下列有关我国《物权法》的理解,错误的是:()
下列选项中,直接关系到工程实施的组织和协调的是()。
图示两端铰支压杆的截面为矩形,当其失稳时:
试排牙时发现患者微笑时可见上前牙龈缘,口微闭时龈缘位于唇下2mm,上尖牙远中面位
下列费用项目中,属于联合试运转费中试运转支出的是()。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.
患者女,18岁。以焦虑症入院,护理措施中最重要的是A.深入了解引发患者焦虑的来源B.鼓励患者描述焦虑的感受C.保护患者安全,降低焦虑程度D.指导患者认识个
房地产资产的不可移动性,要求房地产所处的区位必须对()都具有吸引力。A:房地产开发商B:置业投资者C:租户D:承包商E:专业人士