凯利公式f*=(bp-q)／b中，b表示(　　)。

Loveyou2019-12-17 66

问题凯利公式f*=(bp-q)／b中，b表示(　　)。

选项 A.交易的赔率B.交易的胜率C.交易的次数D.现有资金应进行下次交易的比例

答案A

解析凯利公式是仓位管理领域非常出名的公式，一般认为，在胜率与赔率固定的情况下，寻找能最大化结果对数期望值的资本比例f*，就可以获得长期增长率的最大化f*=(bp-q)／b。其中，f*为现有资金应进行下次交易的比例；b是交易的赔率；P是交易的胜率；q为落败率。

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