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财务会计
凯利公式f*=(bp-q)/b中,b表示( )。
凯利公式f*=(bp-q)/b中,b表示( )。
Loveyou
2019-12-17
50
问题
凯利公式f*=(bp-q)/b中,b表示( )。
选项
A.交易的赔率B.交易的胜率C.交易的次数D.现有资金应进行下次交易的比例
答案
A
解析
凯利公式是仓位管理领域非常出名的公式,一般认为,在胜率与赔率固定的情况下,寻找能最大化结果对数期望值的资本比例f*,就可以获得长期增长率的最大化f*=(bp-q)/b。其中,f*为现有资金应进行下次交易的比例;b是交易的赔率;P是交易的胜率;q为落败率。
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