相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。 Ⅰ．期限结构

题库总管2019-12-17 80

问题相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。Ⅰ．期限结构Ⅱ．投资理念Ⅲ．投资策略Ⅳ．组合久期

选项 A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ

答案A

解析不同于股票投资组合，债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求，对组合流动性做出安排。

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